Veranderlike bewegende gemiddelde aanwyser

Veranderlike Index Dynamic Gemiddelde Die veranderlike Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) tegniese aanwyser is ontwikkel deur Tushar Chande. Dit is 'n oorspronklike berekeningsmetode van die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) met dinamies veranderende gemiddelde tydperk. Tydperk van gemiddelde hang af van die markonbestendigheid as die maatstaf van wisselvalligheid Chande Momentum ossillator (GMO) is gekies. Dit ossillator meet die verhouding tussen die som van positiewe stappe en som van negatiewe inkremente vir 'n sekere tydperk (GMO tydperk). GMO waarde word gebruik as die verhouding tot die smoothing faktor EMO. Die Vidya aanwyser het twee hoof opset parameters: die GMO ossillator parameter en die smoothing parameter van die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMO tydperk). Parameters Tydperk GMO - die tydperk van die ossillator Tydperk EMO - die tydperk van die bewegende gemiddelde Indicators skuif - horisontale verskuiwing van die aanwyser in bars Bykomende syfers - addisionele akkuraatheid van die aanwyser Gebruiker didnt enige kommentaar op die gradering Vaste die links / regs skuif te verlaat opsie. Aflaai Meta Trader 5 Kopiereg 2000-2016, MQL5 Ltd. MetaTrader 5 - Indicators Veranderlike Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) - aanwyser vir Meta Trader 5 Beskrywing: Wisselend Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) tegniese aanwyser is ontwikkel deur Tushar Chande. Dit is 'n oorspronklike metode van berekening van die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) met 'n dinamies veranderende tydperk. Tydperk van gemiddelde hang af van die markonbestendigheid as die maatstaf van wisselvalligheid Chande Momentum ossillator (GMO) is gekies. Dit ossillator meet die verhouding tussen die som van positiewe stappe en som van negatiewe inkremente vir 'n sekere tydperk (GMO tydperk). GMO waarde word gebruik as die verhouding tot die smoothing faktor EMO. So Vidya het vir die opstel van parameters: tydperk van GMO en tydperk van EMO. Aansoek Gewoonlik nie Vidya self gebruik word in die handel stelsels, maar sy boonste en onderste grense (boonste band amp Laer-band), wat bo en onder Vidya is deur n. Interpretasie van die aanwyser vir die ontvangs van handel seine in hierdie vorm word uitgevoer soortgelyk aan Bollinger Bands. Image: Wisselend Index Dynamic Gemiddelde aanwyser Berekening: Die standaard Eksponensiële bewegende gemiddelde word bereken volgens die onderstaande formule: EMA (i) Prys (i) F EMO (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) - glad faktor PeriodEMA - EMO gemiddelde tydperk prys (i) - huidige prys EMO (i-1) - vorige waarde van EMO. Die waarde van 'n veranderlike Index Dynamic Gemiddelde word bereken in die ooreenstemmende manier met behulp van GMO: Vidya (i) Prys (i) F ABS (GMO (i)) Vidya (i-1) (1 - F ABS (GMO (i))) ABS (GMO (i)) - absolute huidige waarde Chande Momentum Ossillator Vidya (i-1) - vorige waarde van Vidya. Die waarde van GMO word bereken volgens die onderstaande formule: GMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) - huidige som van positiewe prys inkremente vir die tydperk DnSum (i) - huidige som van negatiewe prys inkremente vir die period. Variable Index Dynamic gemiddelde veranderlike Index Dynamic Gemiddelde Tegniese aanwyser (Vidya) is ontwikkel deur Tushar Chande. Dit is 'n oorspronklike metode van berekening van die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) met 'n dinamies veranderende tydperk. Tydperk van gemiddelde hang af van die markonbestendigheid as die maatstaf van wisselvalligheid Chande Momentum ossillator (GMO) is gekies. Dit ossillator meet die verhouding tussen die som van positiewe stappe en som van negatiewe inkremente vir 'n sekere tydperk (GMO tydperk). GMO waarde word gebruik as die verhouding tot die smoothing faktor EMO. So Vidya het vir die opstel van parameters: tydperk van GMO en tydperk van EMO. Aansoek Gewoonlik nie Vidya self gebruik word in die handel stelsels, maar sy boonste en onderste grense (boonste band amp Laer-band), wat bo en onder Vidya is deur n. Interpretasie van die aanwyser vir die ontvangs van handel seine in hierdie vorm word uitgevoer soortgelyk aan Bollinger Bandsreg. Berekening Die standaard Eksponensiële bewegende gemiddelde word bereken volgens die onderstaande formule: EMA (i) Prys (i) F EMO (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) glad faktor PeriodEMA EMO gemiddeld tydperk Prys (i) huidige prys EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die waarde van 'n veranderlike Index Dynamic Gemiddelde word bereken in die ooreenstemmende manier met behulp van GMO: Vidya (i) Prys (i) F ABS (GMO (i)) Vidya (i-1) (1 - F ABS (GMO (i))) ABS (GMO (i)) absolute huidige waarde Chande Momentum Ossillator Vidya (i-1) vorige waarde van Vidya. Die waarde van GMO word bereken volgens die onderstaande formule: GMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) huidige som van positiewe prys inkremente vir die tydperk DnSum (i) huidige som van negatiewe prys inkremente vir die period. Variable bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Ave (Vidya) die veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) is ontwikkel deur Tushar S. Chande en eerste in die Maart 1992 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 aanpassing bewegende Gemiddeldes om markonbestendigheid Chande8217s teorie was dat die prestasie van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde verbeter kan word deur die gebruik van 'n Volatiliteit Index (vi) die smoothing tydperk aan te pas as marktoestande verander. Die idee is dat wanneer pryse is oorvol gemiddeld moet stadiger te whipsaws vermy, maar wanneer pryse sterk trending gemiddeld moet bespoedig die groot prysbewegings te vang. Hy was nie die eerste persoon om te dink langs hierdie lyne George R. Arrington, Ph. D lei 'n veranderlike Eenvoudige bewegende gemiddelde op grond van standaardafwyking in die Junie 1991 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 Die bou van 'n veranderlike-Lengte bewegende gemiddelde ( VLMA). Die YIDYA verteenwoordig egter 'n groot stap vorentoe van die VLMA omdat dit toegelaat om 'n veel groter verspreiding van gladstryking tydperke. Hoe om 'n veranderlike bewegende gemiddelde VMA (vi Close) ((1 8211 (vi)) VMA1) VI Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens krag te bereken. N Gebruiker gekies konstante glad tydperk. Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk VMA met 'n 3 tydperk Doeltreffendheid verhouding (EV) as die VI: Hoe die Vidya Smoothing verander deur die wisselvalligheid indeks die veranderlike bewegende gemiddelde is uniek in die sin dat dit geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk: die VMA glad tydperk kan oneindig hoë gaan totdat die wisselvalligheid indeks is gelyk aan nul op watter punt die gevolglike gemiddelde sal ophou beweeg en wees gelyk aan die vorige VMA. Wanneer die wisselvalligheid indeks gelyk 1 sal die smoothing tydperk gelyk aan die gebruiker gekies word konstant 8216N8217 kennisgewing hoe wanneer die Y-as N, die X-as 1. Maar as die wisselvalligheid indeks gebruik kan uitstyg bo 1 (soos die standaardafwyking verhouding) dan die smoothing tydperk kan daal onder die konstante gekose gebruiker. Wanneer die VI (N / 2) 0.5 dan die smoothing tydperk sal wees 1, wat gelyk is aan die prys self is. Daarom is die VI wat gebruik word moet nie bo styg (N / 2) 0.5 en indien wel op geleentheid dan moet hierdie cap geskryf in die formule. N blik op die werklike Alpha Omdat die VMA is soos die naam aandui, veranderlike, die 8216Actual Alpha8217 is nie staties nie, maar word beïnvloed deur die VI. Deur die verandering van die konstante 8216N8217 egter die interpretasie van die VI grootliks verander: Bo julle 'n voorbeeld van die 8216Actual Alpha8217 en die gevolglike glad tydperk vir 'n VMA met 'n 8216N8217 van 1 kan sien en 'n 8216N8217 van 5. Ons weet dat wanneer die VI 1 (wat daarop dui dat die voorraad perfek is trending) die smoothing tydperk 8216N8217. So het die vinnigste moontlike glad tydperke in hierdie voorbeelde sal onderskeidelik 1 en 5 nie 'n groot verskil. Maar dit is verbasend om te sien wat 'n groot impak veranderende 8216N8217 net 'n paar punte het algeheel. Om die waarheid te as 8216N8217 verhoog die gevolglike VMA beweeg eksponensieel stadiger. Dit affekteer is eerder soos die kwadratuur wat gebruik word deur Kaufman in sy Adaptive bewegende gemiddelde. Wat Volatiliteit Index om Chande gebruik oorspronklik gebruik die standaard afwyking verhouding as sy VI en dit is die een tipies gebruik wanneer mense praat oor 'n Vidya. Maar later, in die artikel Oktober 1995 van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 8216Identifying kragtige breakouts Vroeë 8216 het hy voorgestel dat die gebruik van sy eie Chande Momentum ossillator (GMO). Omdat die GMO wissel tussen 100 en -100, om dit te gebruik in hierdie aansoek moet ons die absolute waarde gedeel deur 100. neem Die resultaat is identies aan die doeltreffendheid verhouding (EV) en is die VI gebruik meestal wanneer mense verwys na 'n VMA . Enige mate van wisselvalligheid of tendens krag kan egter gebruik word, solank dit inpas tussen 'n nul tot (N / 2) 0.5 reeks waar hoër lesings dui op 'n sterker tendens. Wisselvalligheid indekse wat gebruik word vir toetsing as deel van die 8216Technical aanwyser Veg vir Oppergesag 8216 het ons getoets / sal die volgende aanwysers toets as die wisselvalligheid indeks in 'n veranderlike Moving Average: Is daar enige ander wat jy dink is die moeite werd om te toets Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Veranderlike bewegende gemiddelde Excel-lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die veranderlike bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n 8216basic8217 weergawe wat al die werk toon en 'n 8216fancy8217 een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Wisselend bewegende gemiddelde (VMA) 10 Dag Veranderlike bewegende gemiddelde Voorbeeld, VI 50 Dag Doeltreffendheid verhouding Dankie Broer dit is 'n groot. die verduideliking van die wiskunde daaragter is nou baie nuttig dat ek verstaan ​​hoe elke deel van die vergelyking werk ek kan speel met dit een question8230 VMA1 vir die vuis data wys jy net die Close1 gebruik en in daardie geval waarom nie net gebruik Close1 dit moet meer ontvanklik vir prysverandering ek moet saamstem met steveplace, heteroskedacity is moeilik om te verduidelik om 7:00 in die oggend lol bly dat jy dit gevind nuttig Petrus. Ek vind 'n paar van die formules om die web vir hierdie dinge regtig moeilik om te lees, want ek enige formele wiskunde onderwys don8217t het. Dit is waarom ek breek dit alles neer en wys die werk, so daar is geen verwarring. Met betrekking tot jou vraag die VMA nog 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / eksponensiële bewegende gemiddelde / maar met 'n dinamiese Alpha in plaas van 'n konstante een. Alle EMA gebruik hul vorige gemiddelde as hulle vorentoe te beweeg, maar moet gekeur met 'n getal aan die begin (gewoonlik die vorige noue) EMO EMO (1) (Close EMO (1)). As jy steeds die vorige noue gebruik dan die gemiddelde sou so na as om dit byna presies ooreenstem met die spoor van die prys. Laai die sigblad as jy reeds haven8217t en het 'n drie gedruk. Gaan na sel J5 aan die einde van die formule sal sê as (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) verander hierdie te lees as (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) vul hierdie formule om die onderkant van die kolom en dit sal dan verwys na die vorige noue plaas van die vorige VMA. BTW ek het net opgemerk dat ek die stel te update handleiding berekening eerder as outomatiese sigblad. Wil jy dalk om dit te verander of laai dit weer soos ek dit nou het vaste. Sayyed 4 jaar gelede Ek gebruik VMA saam met ander MA8217s (eenvoudige, exp, geweeg, vol gelaai, driehoekige). moet ek gebruik dieselfde tydperk vir VMA as die tydperk vir ander gemiddeldes gebruik ek kruising as my koop / verkoop punte as ander MA8217s of moet ek gebruik die rigting van VMA as my koop / verkoop sein dankie vir u ondersteuning. Derry Bruin 4 jaar gelede Jy kan toetsuitslae sien vir 'n paar van die MA jy hier genoem 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / beste tegniese-aanwysers / Die antwoord op jou vraag hang af of jy dit gebruik as deel van 'n meganiese stelsel of 'n diskresionêre een. Ek het nie die resultate van MA CROSSOVER tussen verskillende tipes MA getoets, maar ek wouldn8217t verwag dat dit 'n effektiewe benadering wees. Elke tipe bewegende gemiddelde is uniek en daarom is dit nie nodig om dieselfde smoothing tydperk gebruik en die VMA is so anders as die dit moet as 'n geheel en al afsonderlik gemiddelde behandel. Hoop dit help DerrySo Ek het net besef dat jy bewegende gemiddeldes van aanwysers in Meta Trader kan neem. Ive is om 'n paar ordentlike (handleiding back testing) resultate deur die EMO van die ADX en die kombinasie van dit met die PSAR, en id graag hierdie stelsel te outomatiseer. Maar, ek moet hierdie EMO-ADX combo aanwyser as 'n veranderlike vir my EA een of ander manier te definieer. Kan iemand my help Im baie onervare met kodering. My beste raaiskoot is dat sy so iets. dubbel ADX iADX (nul, 0, 33, PRICECLOSE, MODEMAIN, 0) dubbel EMAofADX IMA (nul, 0, 30, 0, MODEPreviousIndicator. PRICECLOSE, 0) maar Im redelik seker Theres geen modus wat u toelaat om vas te stel wat die bewegende gemiddelde moet bereken word op grond van 'n ander aanwyser. Hoe sou ek gaan om dit wat ek aangeheg 'n beeld van wat ek bedoel, vir claritys ontwil.